주식 Backtest란 무엇일까?(사이트 추천)

안녕하세요. 페리클레스 입니다.

 

장기투자를 하시고 계시다면 본인만의 포트폴리오나 철학이 있으실 것 같습니다.

 

가치대비 싼 주식을 열심히 찾아서 모으거나, 시장만큼만 하자는 생각으로 S&P500 인덱스 펀드를 모으시거나 여러 유형이 있으실 것 같습니다.

 

"매달 50만원씩 주식을 모아서 10년 후엔 1억을 모을거야" 라고 생각하며 수익률 계산도 해보고, 행복한 상상을 하실텐데요.

 

이런 생각은 해보신적 없나요?

 

"10년전에 내가 1000만원을 투자했다면 지금은 얼마일까?"

 

#Portfolio Backtest?

과거의 데이터를 이용해 각자의 포트폴리오 성과를 측정해볼 수 있습니다.

 

제가 이용하는 사이트는 Portfoliovisualizer 라는 사이트 입니다.

 

Portfolio Visualizer

정말 다양한 기능이 있지만 현재는 가끔 재미로 backtest만 해보고 있습니다 :-)

 

Tools-Backtest Portfolio 페이지를 진입하시면 아래와 같은 화면을 보실 수 있습니다.

 

우상단 Tools를 봐주세요

 

 

#메뉴를 살펴보자

각 메뉴별로 Tooltip으로 설명이 나오긴 합니다만, 중요한 몇가지 기능만 간단히 설명하고 넘어가겠습니다.

 

-Time Period : 연단위, 월단위 모니터링 (Year-to-year, Month-to-month)

 

-Initial Amount : 투자시작할 때 투입자금

 

-Cashflow : 투자자금중 대출금이나 매달 나갈 돈이 있는지

 

-Rebalancing : 포트폴리오 리밸런싱을 매년?매달?분기별?로 진행할 것인지?

*Rebalancing은 포트폴리오 가중치(%)를 조정하는 것을 말합니다.

예를 들어 애플50%,마이크로소프트50%를 투자했는데 다음달 애플이 많이올라서 포트폴리오 비중이 애플60%,마이크로소프트40%가 되었을 때 애플 주식을 팔아서 마이크로소프트를 매수하고 다시 50%,50%로 맞추는 것을 말합니다.

 

-Reinvest Dividends : 매년 배당금이 나오는 주식의 경우 재투자를 할 것인지?

 

위 사항들을 참고하셔서 선택하신 후 아래 Portfolio name을 적고, Asset1~N에 본인의 포트폴리오를 구성하시면 됩니다.

 

완료되셨다면 아래 Analyze Portfolios 파란색 버튼을 눌러주세요.

 

전 일단 S&P인덱스 SPY, 나스닥인덱스 QQQ, 애플로만 이루어진 포트폴리오 3가지를 만들고 분석을 해보았습니다.

(매년 리밸런싱, 투입자금 1000달러, 

 

과연 결과는 어떨까요?

 

분석 후 아래와 같이 초기 투입금이 얼마가 되어있는지, 매년 몇 %의 성과를 얻었는지 막대차트로 분석해줍니다.

 

결과는 애플의 압승입니다.

 

2000년대엔 미국 시총 10위 안에도 들지 못하는 회사였지만 지금은 전세계 시총 1위인 회사이니 성과 또한 압도적일 수 밖에 없을 것 같습니다.

 

S&P인덱스보단 나스닥 인덱스의 성과가 조금 더 높군요.

 

2000년에 제가 1,000달러를 투자했다면.... 20년후인 지금 SPY, QQQ, APPLE은 각각 3.9배, 6배, 400배의 성과를 거두었습니다.

 

요즘 안전하게 Nasdaq이나 S&P500인덱스에 적립식 투자를 하는 분들이 많다고 들었습니다.

 

물론 매달 꾸준히 복리로 늘어나는 투자금이 있다면 위 성과보다 훨씬 좋은 성과를 거두었겠지만, 애플과 같은 좋은 기업을 찾아내어 같이 투자하는 것도 좋을 것 같습니다.

 

이렇게 분석이 끝난 후 해당 결과를 PDF나 Excel로 Export도 할 수 있으니, 각자가 결과를 활용하기도 쉬울 것 같습니다.

 

매년 성과를 좀더 자세히 보실 수 있습니다 

또한 Summary 이외 메뉴들로 더 자세히 분석해보실 수 있습니다.

 

 

#Portfolio구성?

Backtest 무슨의미가 있을까요?  그냥 재미로 보는정도로 끝내면 될까요?

 

오랫동안 투자를 하며 높은 성과를 내기 위해선 매년 높은 성과를 내는 것도 중요하지만 하락률을 줄이는 것이 더 중요합니다.

 

21세기동안 몇번의 큰 경제위기가 있었고, 이 때 마다 많은 투자의 고수들은 본인만의 포트폴리오로 경제위기 하락률을 줄여왔습니다.

 

예를들자면.. 레이달리오의 All weather가 대표적이겠죠?

 

 

간단하게 위와 같이 3가지 포트폴리오를 비교해봤습니다.

1번 QQQ(100%),

2번 SPY(100%),

3번 TLT(30% 미국20년장기채권ETF)+QQQ(35%)+SPY(35%)

 

3번째 포트폴리오엔 경기가 안 좋은때 하락률 방어가 가능하다는 20년장기채권 ETF를 추가해봤습니다.

 

2008년의 경우 보시는 것과 같이 3번째 포트폴리오가 다른 포트폴리오에 비해 하락률이 현저히 낮은 것을 보실 수 있습니다.

 

 

Backtest를 통해 과거데이터에 본인이 만든 여러 포트폴리오를 넣어보고 하락률이나 상승률을 비교해서 더 발전시켜나갈 수 있을 것 같습니다.